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深交所基本建成智能化统一风险监测平台
来源: 新华网    时间: 2019-08-01 21:06

    新华网深圳8月1日电(记者 吴燕婷)近年来,大数据、云计算、人工智能等新技术蓬勃发展,在金融行业的应用也日益成熟,在推进资本市场服务实体经济、防控风险、深化改革等方面发挥了日益重要的作用。

    记者从深交所了解到,目前,通过充分运用文本挖掘、知识图谱、机器学习等先进技术开发智能监管工具,深交所基本建成涵盖市场运行风险监测以及股票质押、融资融券、固定收益三大重点业务风险监测的统一风险监测平台,初步实现事前、事中、事后全过程风险监测。

    整合内外部数据资源 有效提高风险监测效率

    深交所相关负责人介绍,深交所统一风险监测平台充分利用大数据、文本挖掘等先进技术,集成交易数据、监管信息等内部信息与系统内共享数据、舆情资讯等外部信息,辅助监管人员全面把握、深入分析风险信息,有效提高风险监测效率。

    其中,市场运行风险监测系统有机整合内外部数据,汇总提炼政策舆情等散落的非结构化信息,实现数据批量导出、报告一键生成等便捷功能,有效提升市场风险分析效能。股票质押风险监测系统通过健全信息共享机制,填补场外股票质押数据空白,完善上市公司股票质押数据库,显著提升全市场质押风险监测敏感性、有效性,为跨机构监管协作和风险应对奠定基础。融资融券风险监测系统覆盖标的交易、担保证券、会员强制平仓等信息资源,固定收益风险监测系统融合债券交易、评级数据与发行人财务、监管信息,切实提高市场杠杆水平和信用风险的监测效率。

    构建风险监测指标体系 强化风险动态监测跟踪

    记者了解到,结合监管实践经验和业务风险特征,深交所构建了一套风险监测指标体系,为不同业务量身打造风险监测“工具箱”,强化风险动态监测跟踪。

    具体来看,市场运行风险监测系统基于“六位一体”分析框架,构建市场交易、公司经营、市场资金、市场估值、政策舆情、市场信心六大模块,涉及170余个观测指标,涵盖指数贡献度、估值结构等新指标,拓展市场运行监测广度和深度。股票质押风险监测系统从市场整体、个股情况、单一股东等维度,通过不同时期纵向对比、同行业公司横向对比等,精准监控警戒级、平仓级质押风险。融资融券风险监测系统从担保品分析、强制平仓分析、风险测算等角度,结合市场调研情况、历史统计数据,设置多层次风险监测指标体系,加强对两融业务风险的有效监测。固定收益风险监测系统精选基本信息、财务指标、交易情况三大类共26个核心指标,从风险债券识别、交易监测、风险台账等多方面全面提升债券风险监测水平。

     风险预警自动化、可视化 不断提升预判能力

    据悉,深交所探索研发了多个智能预警模型,推出融资融券压力测试功能,帮助监管人员及时制定应对预案、提前防范潜在风险。

    例如,市场运行风险监测系统探索性地纳入了深交所自主研发的图形监测预警模型(GFI模型)和极值监测预警模型(EVFI模型),初步实现市场风险自动化预警。融资融券风险监测系统支持对任意担保证券、多种股价下跌场景进行压力测试,通过图表跟踪分析不同场景之间的风险变化脉络,动态评估对投资者及股票的影响程度,切实提升两融业务风险自主分析和预研预判能力。

    此外,记者了解到,综合应用数据可视化技术,通过图表结合、动态演示等多种形式,实现了风险状况可视化。

    例如,市场运行风险监测系统“风险驾驶舱”对市场运行概貌进行“全景式”刻画,辅助分析人员及时掌握市场风险动态。股票质押风险监测系统以“气泡图”形式展示多层次质押风险分布,以“风险雷达图”进行同行业风险对比,以“效益指标雷达图”展示企业运营风险,辅助监管人员多维度把握风险情况。融资融券风险监测系统从强制平仓风险等级、风险证券等级个数等方面清晰展示深市大面积强制平仓风险,固定收益风险监测系统在“债券风险得分”和“个人持债比例”二维坐标轴内直观展示债券风险测评分布情况等。

(责任编辑:李庆招)
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